Glidande medelvärde trendindikator

Double Exponential Moving Average Double Exponential Moving Average Technical Indicator (DEMA) har utvecklats av Patrick Mulloy och publicerades i februari 1994 i tidskriften Statistical Analysis of Stocks Amp Commoditiesquot. Den används för att utjämna prisserier och tillämpas direkt på ett prisschema över en ekonomisk säkerhet. Dessutom kan den användas för utjämning av andra indikatorer. Fördelen med denna indikator är att den eliminerar falska signaler vid den sågtandade prisrörelsen och gör det möjligt att spara en position vid en stark trend. Du kan testa handelssignalerna för denna indikator genom att skapa en expertrådgivare i MQL5-guiden. Beräkning Den här indikatorn är baserad på det exponentiala rörliga genomsnittet (EMA). Låt oss se felet av prisavvikelsen från EMA-värdet: err (i) Pris (i) - EMA (Pris, N, I) Err (I) Nuvarande EMA-fel Pris (i) Nuvarande pris EMA (Pris, N, I) Ström EMA-värde för prisserie med N-period. Låt oss lägga till värdet av exponentiellt medelvärde till värdet av exponentiell glidande medelvärde av ett pris och vi får DEMA: DEMA (i) EMA (Pris, N, I) EMA (fel, N, I) EMA (Pris, N, i) EMA (Pris - EMA (Pris, N, I), N, I) 2 EMA (Pris, N, I) - EMA (Pris - EMA (Pris, N, I), N, I) 2 EMA (Pris, N, I) - EMA2 (Pris, N, I) EMA (err, N, i) nuvärdet av exponentiellt medelvärde av felet ERR EMA2 (Pris, N, I) nuvärde av dubbelt följdutjämning av priser. MetaTrader 4 - Indikatorer Flyttmedelvärde, MA-indikator för MetaTrader 4 Den rörliga genomsnittliga tekniska indikatorn visar genomsnittligt instrumentprisvärde under en viss tidsperiod. När man beräknar glidande medelvärde, genomsnittar man instrumentpriset för denna tidsperiod. När priset ändras ökar eller förminskar dess rörliga genomsnitt. Det finns fyra olika typer av rörliga medelvärden: Enkel (även kallad aritmetisk), exponentiell, slät och linjär viktad. Flyttande medelvärden kan beräknas för varje sekventiell dataset, inklusive öppnings - och slutkurser, högsta och lägsta priser, handelsvolym eller andra indikatorer. Det är ofta fallet när dubbla rörliga medelvärden används. Det enda där glidande medelvärden av olika typer skiljer sig avsevärt från varandra är när viktkoefficienter, som tilldelas de senaste uppgifterna, skiljer sig åt. Om vi ​​pratar om ett enkelt glidande medelvärde är alla priser för den aktuella tidsperioden lika i värde. Exponentiella och linjärt viktade rörliga medelvärden fäster mer värde till de senaste priserna. Det vanligaste sättet att tolka prisglidande genomsnittet är att jämföra sin dynamik med prisåtgärden. När instrumentpriset stiger över sitt glidande medelvärde visas en köpsignal, om priset faller under dess glidande medelvärde, har vi en säljsignal. Detta handelssystem, som är baserat på det rörliga genomsnittet, är inte utformat för att ge inträde till marknaden rätt i sin lägsta punkt och dess utgång höger på toppen. Det tillåter att handla enligt följande trend: att köpa snart efter att priserna når botten och att sälja snart efter att priserna har nått sin topp. Enkelt rörligt medelvärde (SMA) Enkelt, med andra ord beräknas aritmetiskt rörligt medelvärde genom att summera priserna på instrumentlåsning under ett visst antal enskilda perioder (t ex 12 timmar). Detta värde divideras därefter med antalet sådana perioder. SMA SUM (CLOSE, N) N Där: N är antalet beräkningsperioder. Exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) Exponentiellt glatt rörligt medelvärde beräknas genom att lägga det rörliga genomsnittet av en viss andel av nuvarande slutkurs till föregående värde. Med exponentiellt slätade glidande medelvärden är de senaste priserna mer värdefulla. P-procent exponentiell glidande medelvärde kommer att se ut: Var: CLOSE (i) priset för den aktuella periodens stängning EMA (i-1) Exponentiellt Flyttande Medel av föregående periodens stängning P Andelen av att använda prisvärdet. Smoothed Moving Average (SMMA) Det första värdet av detta slätade glidande medelvärde beräknas som det enkla glidande medelvärdet (SMA): SUM1 SUM (CLOSE, N) Det andra och efterföljande glidande medelvärdet beräknas enligt följande formel: Var: SUM1 är summa av slutkurs för N-perioder SMMA1 är det glattade glidande medlet för den första stapeln SMMA (i) är det glattade glidande medlet för den aktuella fältet (förutom den första) CLOSE (i) är den aktuella stängningskursen N är den utjämningsperiod. Linjärt viktat rörligt medelvärde (LWMA) Vid viktat glidande medelvärde är de senaste data mer värdefulla än tidigare tidiga data. Viktat glidande medelvärde beräknas genom att multiplicera var och en av slutkurserna inom den bedömda serien med en viss viktkoefficient. LWMA SUM (Stäng (i) I, N) SUM (I, N) Var: SUM (I, N) är summan av viktkoefficienter. Flyttande medelvärden kan också tillämpas på indikatorer. Det är här tolkningen av indikatorens glidande medelvärden liknar tolkningen av prisförskjutande medelvärden: om indikatorn stiger över dess glidande medelvärde betyder det att den stigande indikatorrörelsen sannolikt kommer att fortsätta: om indikatorn faller under dess glidande medelvärde innebär att det sannolikt fortsätter att gå nedåt. Här är typerna av glidande medelvärde på diagrammet: Enkelt rörligt medelvärde (SMA) Exponential Moving Average (EMA) Förflyttat medelvärde (SMMA) Linjärt viktat rörligt medelvärde (LWMA) Flyttande medelvärde - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Som ett SMA-exempel , överväga en säkerhet med följande stängningspriser över 15 dagar: Vecka 1 (5 dagar) 20, 22, 24, 25, 23 Vecka 2 (5 dagar) 26, 28, 26, 29, 27 Vecka 3 (5 dagar) 28 , 30, 27, 29, 28 En 10-dagars MA skulle genomsnittliga slutkurserna för de första 10 dagarna som den första datapunkten. Nästa datapunkt skulle släppa det tidigaste priset, lägga till priset på dag 11 och ta medeltalet, och så vidare som visas nedan. Som tidigare noterat lagrar MAs nuvarande prisåtgärd eftersom de är baserade på tidigare priser, ju längre tidsperioden för MA, ju större fördröjningen. Således kommer en 200-dagars MA att ha en mycket större grad av fördröjning än en 20-dagars MA eftersom den innehåller priser för de senaste 200 dagarna. Längden på MA som ska användas beror på handelsmålen, med kortare MAs som används för kortfristig handel och långsiktiga MAs mer lämpade för långsiktiga investerare. 200-dagars MA följs i stor utsträckning av investerare och handlare, med raster över och under detta glidande medel anses vara viktiga handelssignaler. MAs ger också viktiga handelssignaler på egen hand eller när två genomsnitt övergår. En stigande MA indikerar att säkerheten är i en uptrend. medan en minskande MA indikerar att den ligger i en nedåtgående trend. På samma sätt bekräftas uppåtgående momentum med en haussead crossover. som uppstår när en kortsiktig MA passerar över en längre tid MA. Nedåtgående momentum bekräftas med en bearish crossover, som uppstår när en kortsiktig MA passerar under en längre termisk MA.